Вот здесь есть хорошее интервью, о том как разрабатываются качественные алгостратегии, для серьезных хедж-фондов. Part 1 & Part 2
Как видно дело это непростое и на таком уровне исполнения мало кому доступное из простых людей :)) Однако это не означает, что "усе пропало" и этим даже не стоит и пытаться заниматься. Конечно есть идеи и подходы, где не все так запущено :)) Но для того чтобы ваша работа не выглядела полным фуфлом, чем страдает деятельность большинства любителей одураченных случайностью, надо соблюдать некий минимальный набор правил. Пример такого набора можно посмотреть тут.
Основной проблемой многих алгостратегий разработанных как любителями, так и профи является overfitting. Для тех, кто хочет серьезно разобраться в проблеме могу рекомендовать изучить следующую серию статей (статьи правда непростые, без хорошего бэкграунда их не осилить):
Pseudo-Mathematics and Financial Charlatanism: The Effects of Backtest Overfitting on Out-of-Sample Performance
The Probability of Backtest Overfitting
Backtesting
Backtest Overfitting in Financial Markets
Естественно, что никакого грааля там нет, просто понимание этих вещей позволит по крайней мере избежать дорогостоящих ошибок.
Как видно дело это непростое и на таком уровне исполнения мало кому доступное из простых людей :)) Однако это не означает, что "усе пропало" и этим даже не стоит и пытаться заниматься. Конечно есть идеи и подходы, где не все так запущено :)) Но для того чтобы ваша работа не выглядела полным фуфлом, чем страдает деятельность большинства любителей одураченных случайностью, надо соблюдать некий минимальный набор правил. Пример такого набора можно посмотреть тут.
Основной проблемой многих алгостратегий разработанных как любителями, так и профи является overfitting. Для тех, кто хочет серьезно разобраться в проблеме могу рекомендовать изучить следующую серию статей (статьи правда непростые, без хорошего бэкграунда их не осилить):
Pseudo-Mathematics and Financial Charlatanism: The Effects of Backtest Overfitting on Out-of-Sample Performance
The Probability of Backtest Overfitting
Backtesting
Backtest Overfitting in Financial Markets
Естественно, что никакого грааля там нет, просто понимание этих вещей позволит по крайней мере избежать дорогостоящих ошибок.
Комментариев нет:
Отправить комментарий